程式盤左右大市

[2014.10.25] 發表

昨天(10月24日)美股上升,美10年債息跌0.3點子,至2.2676%;標普500開市後反覆,然後走高,升越1,960點之上,收1,964.58,升13.76;運輸股指數(見圖)續升,半導體指數藉KLA-Tencor特別派息而向上,生科股指數升越3,199阻力後再創歷史新高。

紐約醫生染上伊波拉消息影響周四收市及隔夜期指向下,但昨天開市後沽盤失[,周四程式沽盤湧現,昨天程式盤則買上,在早上11時39分,一個程式盤買入3,500張迷你期指,掃清6格沽家。

近日期指市場深度很差,程式盤很易將指數推高推低,指數飄忽,但個股與界別趨勢卻明顯,生科股強勢畢呈,半導體╱電子股意欲反彈,能源股有沽壓,舊動力股(亞馬遜、Netflix)失寵,新動力股(第四季動力股指數)代之而興。

昨天提到對}基金在周三跌市時蜂湧入市沽貨,這是大對}基金經紀(prime broker)傳出來的消息,據說沽貨的主要是股市長╱短基金(佔沽盤75%),沽售速率是全年最急,沽長倉、開淡倉的比例相若──沽長倉是平舊倉,開淡倉是開新倉;沽售對象主要是資訊科技、財務和醫療保健,對}基金在10月的表現普通,HFRX指數截至本周二下跌2%,標普500同期跌幅是1.57%。

但長倉基金的表現可能不差,因大對}基金經紀的消息,是長倉基金在標普500於2,000點時開對}(大家記否我曾提過一些特別的11月價外認沽期權成交),並沒有沽實貨,在10月15日時有80%平了對}──當日正是股市低位,長倉基金明顯較看好後市,今次出入市的時間也很好。

原來在10月15日的1周,華爾街債券莊家的高息債券存貨下跌68%,由63億美元減至20億美元,怪不得上周高息債券那麼波動,原來有43億美元沽盤;上周美國股票基金有82億美元流出,有92億美元流出股票交易所掛牌基金,怪不得股市指數有那麼大壓力;要記茠漪O,有沽家必然有買家,後市如何,就要看低位入市的買家何時出貨。

俄國盧布跌0.19%,俄MICEX指數升0.54%;德國10年債息跌1.1點子,至0.892%,德2年債息跌0.037%,3年債息跌0.014%;23個新興市場債券,14升5跌;18個亞洲股市,9升9跌;歐洲主要債券市場6升4跌,西班牙與德國10年債差價128點子(前收128.4點子),意大利與德國10年債差價162.4點子(日前160.1點子);歐洲股市2升6跌,歐洲財務股指數升0.69%。

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