Bespoke研究指，自1989年起，標普500在天主教大齋期／四旬期(Lent)間──由聖灰星期三(Ash Wednesday)至復活節前為止──平均上升2.04％，中位數是2.37％；在大齋期間，標普500上升機會率是72％：即使再拉遠至1945年，標普500的上升機會率仍有69.6％。 因此，「猶太新年沽貨，贖罪日買貨」可以改為大齋期首日(Ash Wednesday)買貨；大齋期首日每年都不同，今年是3月5日；此外，可以一提的是，過去30年，有3個強股月份，其中2個是3月和4月。 新聞報道指，美國孖展借款升上紀錄高位的4,510億美元(圖1)，比2007年高位3,810億美元上升20％，5年前曾低至1,730億美元。 有人認為，這是危險信號，其實這不是全面看法，一個簡單的觀點，是孖展借款通常與股市市值掛鈎，美股連續創出歷史新高，孖展借款上升是正常之事。 孖展借款基本上與股市走勢一致，差不多是齊升齊跌，根本沒有指標作用，從另一角度看，孖展借款上升，是因為股市市值上升，股市新高，孖展借款也新高，只要比例沒大變，便沒有什麼大問題。 不過，無可否認，孖展借款上升，確實反映市場看好氣氛。 E*TRADE(圖2)的每日平均交易收入(DARTs)在2012年見底，2014年1月數字比12月上升26％，是3年來最大單月升幅，現水平是2010年5月以來最高，而交易活動比2012年中上升61％。 每日股市基金行情請點擊這裡獲得詳細資訊。
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